一张地图代替 31 张图表 · 连线=战线 · 曳光弹=资金流向强者 · 圆圈大小=兵力 · 外圈绿/红=对该敌国的胜负 · 点顶栏「?」看用法
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一句话:不比"涨了多少",比"相对它自己平时的波动,这个动作有多反常"。
每个货币对的"天生波幅"差别很大:GBP/JPY 五分钟动 0.05% 稀松平常,EUR/CHF 动同样的 0.05% 却是罕见大事。如果直接用涨幅% 排强弱,天生活跃的货币对会永远霸占战场, 安静货币的真实异动全被淹没。
① 给每个货币对量体温:取它最近 6 小时每 1 分钟的涨跌幅,算出标准差 σ ——这就是它"平时一分钟会动多少"(每 30 秒自动更新)。
② 把当前时间窗的涨幅,除以放大到同窗口的常态波动:
统计学上这叫 z 分数。除出来的结果单位是"σ(个标准差)"。
| σ得分 | 含义 |
|---|---|
| 0 ~ ±1σ | 常态波动,基本是噪音 |
| ±1 ~ 2σ | 有方向的推进 |
| ±2 ~ 3σ | 明显异动,值得注意 |
| 超过 ±3σ | 强烈行情,统计上罕见(<0.3% 的时间) |
每种货币的强度 = 它对其余各国全部战线 σ得分的带符号平均。例如 EUR 显示 +1.5σ, 意思是"EUR 对全场的平均推进力度,是各战线常态波动的 1.5 倍"。 页面上圆圈大小、曳光弹流量、排行榜、主战场,全部由这个得分驱动。
顶栏显示的是「王者对决」:当前最强货币 × 最弱货币的直接交叉盘(如 AUD 最强、USD 最弱时显示 AUD/USD)——两个极端阵营的正面战场。战场图中间另有三个「最烈战线」标签,按单条战线的 σ得分 排, 口径不同:王者对决看货币整体强弱,最烈战线看单条战线此刻动作有多大,两者经常不是同一对。
反转往往从低周期先开始:高周期强弱最分明的战线,如果低周期已经掉头,常是趋势衰竭的第一信号。 雷达条件:|高周期σ得分| ≥ 1.2,且低周期反向(快确认 ≥0.6σ 或 慢确认 ≥0.5σ)。 快慢两个低周期同时反向标记为「双周期确认」(战场图上 🔄 高亮),并推送 🔄 战报(每对 30 分钟内不重复); 只有一个反向则为「单周期观察」。雷达行内绿色数值=该周期已达标, 灰色=方向反了但幅度未过门槛。
周期组合可在雷达标题右侧下拉选择。标 ★ 的组合「1日 ← 4时+1时」是官方信号口径, 另有标 🧪 的实验口径「1周 ← 1日+4时」——Pro 的 Telegram 报警推送这两个组合(实验口径消息带 🧪 标注, 战绩在台账分开统计);两者在免费版页面上均为 🔒 Pro 专属。更低周期的组合(4时/1时基准)供盘中自行观察参考, 不作推送。σ 归一保证不同周期下阈值含义一致。
注意:这是观察工具,不是交易信号——高周期极端后的低周期回撤,也可能只是中继休整后继续原方向。
| 战报 | 触发规则 |
|---|---|
| ⚔️ 猛攻 | 某对 1 分钟内的波动超过它自身常态的 3σ(同一对 2 分钟内不重复报) |
| 🔥 击溃 | 同上,但超过 5σ,弱方基地会弹出冲击波 |
| 👑 登顶 / 💀 垫底 | 强弱排行第一名/末位易主,跟随你当前选择的时间窗与算法模式 |
交火类战报固定用 1 分钟窗口、σ 阈值——不管你在看哪个时间窗,突发行情都会报, 而且静盘与活跃时段的战报密度大致均匀。底部"战况烈度"则固定为 5 分钟窗口的全场平均振幅。
· 重大数据(非农、CPI 等)公布后约 1 小时内,全场 σ 被抬高,其后的波动会显得偏"平静"—— 这是归一化的固有特性。
· 想看原始涨幅视角,点顶栏「σ归一」按钮关闭即可,排序与圆圈大小切回涨幅% 等权。
悬停任意战线可同时看到:原始涨幅、σ得分、该对的 1分钟σ 底数。
页面作者:X @jesselaunz · 更多外汇工具见 jesselau.com
横轴为你的本地时间;色块=各市场当地 09:00–17:00(自动含夏令时),亮起=开市中,变暗=周末;金色竖线=现在。伦敦×纽约重叠时段流动性与波动通常最高,烈度表在该时段读数偏高是正常现象。
| 货币 | 政策利率 |
|---|
正利差最大(做多方向隔夜利息为正):—
数据截至 —,仅为政策利率;实际 swap 以你的经纪商为准(含管理费,小利差可能翻负)。周三收盘持仓通常收取三倍隔夜费。
| 品种 | 投机净持仓 | 周变化 | Net/OI | Idx52周 | 两年曲线 | 报告日 |
|---|
三列怎么读:
· 投机净持仓 = 投机盘多单 − 空单(手数)。正 = 押涨的多,负 = 押跌的多——方向只看这一列的正负;
· Net/OI = 净持仓 ÷ 该期货市场的总持仓量(Open Interest)。排除市场大小差异后看"浓度"。
例:—;
· Idx52周 = 今天的净持仓落在近 52 周最高与最低之间的百分位(0 = 一年最空、100 = 一年最多、50 = 正中)。
它只表示"相对自己这一年的位置",不表示多空方向;≥90 / ≤10 金色⚠ = 拥挤区。
三列一起看才不被骗:净持仓看规模、Net/OI 看浓度、Idx 看反常度。持仓越拥挤,转向雷达信号出现时反转往往越猛。
· DX(美元指数期货)要反着读:它是唯一"直接押美元"的合约,正 = 净多美元。
我们用 22 年数据检验发现,它的极端是动量信号而非反转燃料——持仓进入最看多美元的一档后,
美元指数未来 8 周平均 +1.07%(t=5.18);最看空的一档后平均 −0.58%。所以 DX 的极端标记用 ⇈/⇊(顺势)
而不是单币种的 ⚠(反转)。原因可能是:美元的对手方分散在七个货币里,没有单一的强平挤压点,
且美元极端往往对应宏观制度转换(2008 危机、2014 加息、2022 紧缩),而制度本身有持续性。CFTC 每周五发布,本站每周六自动更新——全部四列免费,历史数据与两年曲线见 COT 持仓报告页。点品种代码 ↗ 可直达 CME 官方当日成交量/持仓量(OI)页——价格涨而 OI 降 = 老仓位在平(回补),价格涨且 OI 升 = 新钱进场,可与周度 COT 对照看回补进度。
悬停查看每周数值 · 数据:CFTC 非商业净持仓,近 104 周